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5-jährige Euro-Swap-Futures

5-jährige Euro-Swap-Futures (FSWM)

Produkt-ISIN
DE000A11RAX8
Währung
EUR

Daten

Preise/Quotes

Real-time-Daten.Letzter Geschäftsabschluss:05.06.2020 16:54:10

Orderbuch

EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0,04% 99,93 05.06.2020 16:54:10 99,93 0 0 18.09.2019 05.06.2020

Statistik

Handelstag:05.06.2020   aktualisiert am:06.06.2020 00:00:00

Produkttyp:
F
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
0
LiefermonatEröffnungTageshochTagestiefLetzter PreisAbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen InterestOpen interest (adj.)
Dez 200,000,000,000,0099,84000
Jun 200,000,000,000,0099,93000
Sep 200,000,000,000,00101,16000
Gesamt     000

Vendor Codes

VendorVendor Code
Bloomberg L.P.FSOA Comdty
thomsonreuters0#FSWM:
SIX Financial Information LtdFSWM
interactive dataFSWMmy

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 01. Sep 2014

Basiswerte

In Euro denominierte Zins-Swaps mit Laufzeiten von 2, 5, 10 und 30 Jahren sowie unterschiedlichen Festsatzausgestaltungen.


Kontraktwert

EUR 100.000


Erfüllung

Nach Handelsschluss sind Käufer und Verkäufer eines Euro-Swap-Futures-Kontrakts verpflichtet, am Liefertag einen gemäß dem Basiswert definierten Zins-Swap mit der Eurex Clearing AG abzuschließen.

Dabei ist der Verkäufer eines Euro-Swap-Futures-Kontrakts als Festsatzzahler zur Lieferung verpflichtet. Der Käufer eines Euro-Swap-Futures-Kontrakts ist verpflichtet, als Festsatzempfänger diese Lieferung zu akzeptieren.


Preisermittlung und minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Prozent vom Nominalwert:
[100% + (Marktwert des lieferbaren Zins-Swaps / Nominalwert)]*100

   
KontraktMinimale Preisveränderung
ProzentWert
2-jährige Euro-Swap-Futures0,005EUR 5
5-jährige Euro-Swap-Futures0,01EUR 10
10-jährige Euro-Swap-Futures0,01EUR 10
30-jährige Euro-Swap-Futures0,02EUR 20


Laufzeiten

Bis zu 9 Monaten: Die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.


Liefertag

Liefertag ist der Börsentag vor dem dritten Mittwoch des jeweiligen Liefermonats.


Letzter Handelstag

Letzter Handelstag ist der Börsentag vor dem Liefertag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:15 Uhr MEZ.


Festsatzausgestaltung

KontraktmonatFSWSFSWMFSWLFSWX
Jun 2020- 0,50%- 0,25%0,00%0,50%
Sep 2020- 0,25%0,00%0,25%0,50%
Dez 2020- 0,50%- 0,25%0,00%- 0,25%


Täglicher Abrechnungspreis

Bei der Festlegung des täglichen Abrechnungspreises wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:15 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontrakt als
täglicher Abrechnungspreis des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.
 

Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex Exchange am Schlussabrechnungstag um 12:15 Uhr MEZ. Maßgeblich ist der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller während der letzten Handelsminute eines Börsentages abgeschlossenen Geschäfte, sofern in diesem Zeitraum mehr als zehn Geschäfte zustande gekommen sind. Ist dies nicht erfüllt, wird der Abrechnungspreis aus dem volumengewichteten Durchschnitt der Preise der letzten zehn zustande gekommenen Geschäfte gebildet, sofern sie nicht älter als 30 Minuten sind.

Ist eine derartige Preisermittlung nicht möglich oder entspricht der so ermittelte Preis nicht den tatsächlichen Marktverhältnissen, legt Eurex Exchange den Abrechnungspreis fest.

Handelskalender

  • 01. Jan 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 02. Jan 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 16. Mär 2020
    Euro-Swap-Futures | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Euro-Swap Futures

  • 17. Mär 2020
    Euro-Swap-Futures | Liefertag

    Liefertag für Euro-Swap-Futures

  • 10. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 13. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 01. Mai 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 21. Mai 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 15. Jun 2020
    Euro-Swap-Futures | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Euro-Swap Futures

  • 16. Jun 2020
    Euro-Swap-Futures | Liefertag

    Liefertag für Euro-Swap-Futures

  • 14. Sep 2020
    Euro-Swap-Futures | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Euro-Swap Futures

  • 15. Sep 2020
    Euro-Swap-Futures | Liefertag

    Liefertag für Euro-Swap-Futures

  • 14. Dez 2020
    Euro-Swap-Futures | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Euro-Swap Futures

  • 15. Dez 2020
    Euro-Swap-Futures | Liefertag

    Liefertag für Euro-Swap-Futures

  • 24. Dez 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Volatilitätsderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

  • 25. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 31. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:5908:3019:0022:10
Letzter Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:5908:3012:1520:00

Geschäftsentgelte

EntgeltartEntgelt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten)EUR 0,30 pro Kontrakt
PositionsglattstellungenEUR 0,40 pro Kontrakt
Bestimmung der zu liefernden Anleihen (Notification)EUR 0,20 pro Kontrakt
Zuweisung der zu liefernden Anleihen (Allocation)EUR 0,20 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit GeldtransferEUR 7,50 pro Transaktion

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 500 Kontrakte

Parameter

Maximum Spreads

Maximum Spread (Ticks)

25,00

Mindestquotierungsmenge

500 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Die Mindestquotierungsdauer beträgt 80 Prozent der Handelszeit des zugrundeliegenden Zins-Swaps von 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ (im Monatsdurchschnitt).
Der Front Month ist bis drei Börsentage vor dem letzten Handelstag zu quotieren.
Anschließend haben Market Maker die Wahl, entweder den Front Month oder den folgenden Kontraktmonat zu quotieren.

In der Fast Market-Phase wird die Mindestquotierungsgröße um 50 Prozent gesenkt.

Mistrade Range

Eine erhebliche Abweichung vom Referenzpreis ist gegeben, wenn der Preis der Mistrade-Transaktion vom Referenzpreis um mehr als den höheren Wert vom Mistrade Range-Floor oder 20 Prozent des „Price Change Percentile“ (PCP) für den jeweiligen Futures-Kontrakt abweicht, es sei denn, eine andere Regelung wurde für das individuelle Produkt getroffen.

Der Wert der Untergrenze wird auf Produktebene als der höhere Wert von 10 Prozent der entsprechenden Mistrade Range des Outright-Futures-Kontrakts und dem absoluten Wert von vier Ticks festgesetzt.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Orderbuch

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